Przewidywanie przyszłości. Dwie skrajne wizje.

Wszyscy pamiętamy ekspertów, którzy nie przewidzieli kryzysu w 2008 roku. Eksperci mylą się nagminnie, jednak nie wpływa to na ich zdolność do formułowania kolejnych prognoz. Jednak wśród nich zdarzają się wyjątki, którym udaje się z niewiarygodną precyzją przewidzieć bieg wydarzeń. Czy jednak ich strategie mają solidne fundamenty, czy mówimy tylko o specyficznym zbiegu okoliczności, który wynosi ich prognozy na piedestał nieomylności?

Czas na zderzenie dwóch przeciwstawnych strategii futurologicznych, które w ciągu ostatnich lat zdominowały debatę ekonomiczną na całym świecie. Bruce Bueno de Mesquita kontra Nassim Taleb.

Bruce de Mesquita, amerykański politolog, autor takich książek jak The Dictator’s Handbook
czy The Predictioneer’s Game, ale też doradca biznesowy, twierdzi, że opracował niezawodny algorytm, pozwalający mu na przewidywanie ważnych wydarzeń o ogromnym znaczeniu z dokładnością do 90 % (co ma potwierdzać rekomendacja wydana przez CIA, jednego z jego klientów). Jego recepta na udaną prognozę jest następująca: weź pod uwagę wszystkie czynniki, wrzuć je do specjalnego programu komputerowego działającego na zasadzie uczącej się sieci neuronowej, a otrzymasz bardzo prawdopodobny scenariusz przyszłych wydarzeń.

Do jego osiągnięć należy m.in. przewidzenie, że Jurij Andropow obejmie władzę po Leonidzie Breżniewie w 1982 r., przewidzenie rezultatu szczytu klimatycznego w Kopenhadze w 2009 r. czy trafna prognoza niedawnego upadku reżimu w Egipcie. Pozostałe osiągnięcia skrywa tajemnica zawodowa, gdyż większość jego sukcesów miała miejsce w korporacjach oraz w zleceniach rządowych. Osiągnięcia i referencje wyglądają imponująco, jednak strategia zakładająca tak dużą skuteczność wydaje się z racjonalnego punktu widzenia po prostu niemożliwa.

Co ciekawe, de Mesquita zyskał opinię cudotwórcy, mimo że nie wiadomo, ile jego prognoz się nie sprawdziło, ani które były trafne w zleceniach od sektora prywatnego i rządowego. Zresztą niektóre jego wypowiedzi publiczne, jak choćby ta poniżej (“zamieszki w Afryce nie dotrą do Libii”), dowodzą, że popełnia te same błędy co inni eksperci, zbyt ufając swoim źródłom i prognozom:

Po przeciwnej stronie barykady stoi Nassim Taleb, autor trzech fascynujących książek (Fooled by Randomness, Black Swan i Antifragile). Jego podejście do przewidywanie przyszłości jest zupełnie inne. Twierdzi on, że przyszłości nie można przewidzieć, jedyne, co można zrobić, to przygotować się dobrze na nadejście totalnego tąpnięcia lub kryzysu. Jego strategia znana jest powszechnie jako teoria czarnego łabędzia, która składa się z trzech elementów:

1/ zakłada, że od czasu do czasu mamy do czynienia ze zjawiskami niesłychanie trudnymi do przewidzenia,
2/ które niosą ze sobą gigantyczne konsekwencje,
3/ a które po fakcie zawsze da się wytłumaczyć, jako stosunkowo łatwe do przewidzenia.

Co najciekawsze, nie tylko ma rację, bo niemal każde zdarzenie, którego efektem były różnego rodzaju kryzysu lokalne i ogólnoświatowe, wpasowuje się w tę trzypunktową definicję, ale też trafnie przewidział tąpnięcie na rynkach finansowych w 2008 roku. Jednak słowo “przewidział” nie jest tu na miejscu. Jako analityk finansowy tylko czekał, wiedząc, że taki dzień kiedyś nastąpi. Nie przewidział kryzysu, tylko miał świadomość, że kiedyś nastąpi, a jeśli nastąpi, wtedy jego strategia przyniesie gigantyczne zyski. Dokładnie tak się stało. Zaciekawionych tą historią odsyłam do jednego z rozdziałów książki autorstwa Malcolma Gladwella, “Co widział pies i inne przygody”, gdzie lekkim piórem autor szkicuje sylwetkę niepozornego Nassima Taleba w zakończonej sukcesem “koleżeńskiej” rywalizacji z Victorem Niederhofferem, wielkim (do czasu kryzysu) inwestorem hedgingowym. Zachęcam też do wysłuchania jego wykładu:

Nassim Nicholas Taleb: A Crazier Future from The Long Now Foundation on FORA.tv

Nam, jako obserwatorom wydarzeń i osobom starającym się zrozumieć zawiłości współczesnego świata, pozostaje zadać sobie pytanie, która strategia jest bardziej sensowna. Prawda jest taka, że zdecydowana większość ekonomistów i inwestorów wyznaje zasadę przyczyno-skutkową i w coraz większym stopniu wydaje się ufać danym historycznym, upatrując w nich powtarzających się schematów, dzięki którym jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania rynków i konsumentów. Ale rzeczywistość pokazuje, że ta strategia jest coraz mniej skuteczna, a być może nie była nigdy skuteczna?

Osobiście stoję na stanowisku, że rację ma Nassim Taleb i jego teoria jeszcze nie raz się sprawdzi, a jego spostrzeżenia warto brać na co dzień pod uwagę. Nie wiemy przecież, jakie wydarzenia mogą pogrążyć nasze finanse, ale zawsze możemy na takie zdarzenia przygotować się odpowiednio wcześniej.

3 thoughts on “Przewidywanie przyszłości. Dwie skrajne wizje.

  1. Ostatnio też się nad tym zastanawiałam, czy tacy ekonomiści jak Roubini faktycznie mają niesamowitą wiedzę i doświadczenie, że potrafią na podstawie tego co mają dziś oszacować to co będzie w przyszłości czy raczej był to zwykły przypadek? Moim zdaniem na sytuację ekonomiczną na świecie wpływa tak wiele czynników, że nie da się przewidzieć kierunków i zmian i chociażby tego jak długo potrwa jeszcze obecny kryzys.

  2. Kryzys. Dla kogo jest to kryzys ?? Z mojej perspektywy wygląda tu tak, że duża firma ogranicza produkcję bo jest kryzys. Potem zwalnia 1/4 załogi. Potem zaś zwiększa produkcję, ale zatrudnia tylko cześć zwolnionych osób. Tym zaś co zostali w firmie nie podnosi pensji. I co roku ma dodatnie wyniki finansowe :) I kto ma kryzys ?? Pracownik !!

  3. Też zgadzam się, że do kryzysu można się odpowiednio wcześniej przygotować, ale jednocześnie musimy pamiętać, że każde przewidywania mogąokazać się złudne – nie ma jasnowidzów, a w świecie ekonomii tak ogromna liczba zmiennych wpływa na stan światowej gospodarki, że jeszcze nie narodził się taki, który by je wszystkie uwzględnił.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 − 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>